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233009年夜摩多因子基金

233009年夜摩多因子基金深度解析

1、基金根本详情

年夜摩多因子战略夹杂基金（代码233009）是一只夹杂型基金，成立于2011年5月17日，由摩根士丹利基金治理（中国）无限公司担任治理。该基金的基金司理为余斌，截至2024年9月30日，其规模达到6.07亿元。年夜摩多因子基金的投资指标是经过多因子量化模子办法，精选股票进行投资，正在充沛管制危险的条件下，力争猎取超过比拟基准（中证500指数80%+中证综合债券指数20%）的投资报答。

2、基金投资战略

年夜摩多因子基金的外围投资战略是采纳数目化模子驱动的选股战略，该模子建设正在已为国内市场上宽泛使用的多因子阿尔法模子（MultipleFactorsAlphaModel）的根底上，依据中国资源市场的实际状况，由基金治理人的金融工程团队开收回更具针对性以及适用性的修改多因子阿尔法选股模子（如下简称年夜摩多因子阿尔法模子）。该模子活期或没有活期地进行修改，以优化股票投资组合。

除了了股票投资战略外，年夜摩多因子基金还履行正在公司投资决议计划委员会对立指点下的资产设置装备摆设战略。资产设置装备摆设采取“自上而下”的多要素剖析决议计划支持，连系定性以及定量剖析，对股票资产以及固定收益类资产的危险收益特色进行剖析预测，确定中长时间的资产设置装备摆设计划。固定收益投资战略包罗利率预期战略、收益率曲线战略、信誉利差战略、公司/企业债券战略、可转换债券战略等。

正在股指期货投资方面，年夜摩多因子基金以套期保值为目的参加买卖，投资决议计划基于证券市场总体行情的判别以及组合危险收益剖析。关于权证投资，基金依据Black-Scholes模子以及二叉树期权订价模子对权证进行剖析订价，并依据市场状况对订价模子以及参数进行适当修改。

3、基金投资范畴与组合

年夜摩多因子基金的投资范畴为具备精良活动性的金融对象，包罗国际依法刊行上市的股票（蕴含中小板、守业板及其余经中国证监会批准上市的股票）、债券、货泉市场对象、权证、资产支持证券、股指期货和法令法例容许基金投资的其余金融对象。基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例范畴为60%-95%，除了股票外的其余资产占基金资产的比例范畴为5%-40%，此中权证资产占基金资产净值的比例范畴为0-3%，放弃现金或到期日正在一年之内的当局债券没有低于基金资产净值的5%。

截至最新数据，年夜摩多因子基金的股票持仓前非常别为郑煤机、林洋动力、五矿资源、齐鲁银行、晶晨股分、宇信科技、中粮资源、天山铝业、恒玄科技、东北证券，前十持仓占比算计6.54%。

4、基金业绩与危险

从汗青业绩来看，年夜摩多因子基金正在没有同工夫段内出现出动摇。例如，近一周收益率为-1.33%，近三个月收益率为12.23%，往年以来收益率为-7.96%。长时间来看，该基金自成立以来累计收益率为155.12%，显示了肯定的长时间增值后劲。但是，投资者也应留意到，该基金为夹杂型基金，其预期危险以及预期收益高于货泉市场基金、债券型基金等，属于证券投资基金中较高预期危险、较高预期收益的基金产物。

5、

综上所述，年夜摩多因子战略夹杂基金（233009）是一只依靠数目化模子驱动的选股战略，连系适当资产设置装备摆设战略的夹杂型基金。其投资战略具备迷信性以及零碎性，旨正在经过多因子量化模子精选股票，完成长时间稳固的投资报答。但是，投资者正在抉择该基金时，应充沛思考其较高的预期危险以及收益特色，并依据本身的危险接受才能以及投资指标做出正当的投资决议计划。

关于股票剖析师而言，年夜摩多因子基金是一个值患上存眷以及钻研的工具。经过深化剖析其投资战略、投资范畴、业绩体现微风险特色，投资者能够更好天文解该基金的投资代价以及潜正在危险，从而为本人的投资决议计划提供无力的支持。

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